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行情解码:欧元继续走弱

  [2017-02-14 22:36:41] 

行情回顾

欧元/美元(EURUSD)持续下破,中期趋势或反转向下。周一收盘下挫0.33%,创117号以来低点。市场焦点转向耶伦国会证词和美国数据,耶伦讲话预计缺乏新意,短期指引更多地看美国1CPI和零售销售。

综合评论:
日汇价连续跌破2050EMA,中期趋势或转为向下。

ADX降至18,进入盘整行情;趋势指标中MACDTRIX看涨,PSAR转为看空;震荡指标中随机指标发出做空信号。总的来看,技术指标未能给出一致判断。

欧元非商业期货净空头头寸为4.5万份合约,比5年均值高0.5个标准差。从去年四季度开始,空头头寸不断削减,看空倾向持续降温,这可能限制欧元中期下行空间。

基本面利空几乎得到兑现,美联储第二次加息后空头开始平仓;技术走势仍然看空,短期建议以做空为主,上方阻力关注1.06801.08


技术分析:指数移动平均(EMA)

EMA(5):现值1.064410,百分比差异为0.39%,百分等级22.82%,综合信号做空

EMA(20):现值1.068205,百分比差异为-0.74%,百分等级32.08%,综合信号做空

EMA(50):现值1.066421,百分比差异为-0.57%,百分等级49.14%,综合信号震荡

EMA(100):现值1.072210,百分比差异为-1.11%,百分等级48.08%,综合信号震荡

EMA(200):现值1.084712,百分比差异为-2.25%,百分等级51.12%,综合信号震荡

解读指南:

移动平均线(MA)用于衡量趋势。

指数移动平均(EMA)是其中一种被广泛使用的计算方法,由于它给予短期价格更大的权重,降低了趋势的滞后性。

价格与EMA的差异是衡量趋势强度的重要指标,下表计算了最新的收盘价偏离常用均线的百分比差异,以及该百分比差异在过去一段时间(3)的百分等级,进而判断价格是处于震荡,做多(做空),还是过度上涨(过度下跌)阶段。


技术分析:趋势和震荡指标

ADX指标:数值18.50,震荡

MACD指标:数值0.04,做多

PSAR指标:数值1.08,做空

TRIX指标:数值0.04,做多

CCI指标:数值-92.20,震荡

RSI指标:数值33.02,震荡

STOCH指标:数值17.95,做空

解读指南:

· ADX:平均动向指数。

§ ADX 震荡

§ ADX >= 20 ADX 弱趋势

§ ADX >= 40且 ADX 强趋势

§ ADX >= 50: 超强趋势

· MACD:移动平均趋同/背离。表格数值是快速均线和慢速均线的百分比差异,读数大于零,行情看涨,读数小于零,行情看跌。

· PSAR:抛物线转向指标。指标读数充当趋势分水岭,若收盘价高于PSAR,行情看涨,反之行情看跌。

· TRIX:三重指数移动平均。指标读数大于零,行情看涨,指标读数小于零,行情看空。

· CCI:商品通道指标。当CCI100200之间,行情看涨;当CCI-100-200之间,行情看空。

· RSI:相对强弱指数。当RSI大于70,行情看涨,当RSI小于30,行情看空。

· Stochastic: 随机指标。当随机指标大于80,行情看涨;当随机指标小于20,行情看空。

 

期货持仓(市场情绪)

非商业期货持仓分为多头和空头头寸,两者之差视为净头寸。

若净头寸为正,意味着多头主导市场,利好资产价格上涨;当净头寸为负,意味着空头占据优势,利空资产价格下跌。

当净头寸显著偏离历史均值,市场过度看涨或看跌,资产价格可能向均值回归。

下图显示非商业期货净头寸的长期变化。红线代表净头寸的12周移动平均,突显中期趋势。蓝色虚线代表极端水平。

波动性

下图显示滚动20天,60天,252天的价格标准差。

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