马金斋

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2019年3月份交易汇总

  [2019-03-30 07:25:04] 

2019年3月份交易汇总

 一、3月份交易:

3月份共完成84单交易,

51单盈利33单亏损,

总净盈利467点。

 (按照100万资金为一基本单位,每次交易1手,在保证金容许的情况下加码;交易中出现的锁单全为策略性锁单,只为规避平今仓手续费过高的风险;交易中一部分单因为锁单,导致总交易单数较多;每单单次最大亏损点位原则上控制在100点以内,但不局限于100点,特殊情况下或会放大;交易统计中看到的个别单亏损超过100点,主要为锁仓和统计方式因素造成;盈亏点数按照平仓完成后进行统计。 )。

 二、个人交易评价:

3月交易质量极好。

为3月的交易综合打90分。

 附1:

 一、马金斋交易统计说明:

1、2010年4月16日,沪深300股指期货开市。到2019年3月29日,马金斋盈利点数为17604点。同期沪深300指数上升478点,盈利点数超过沪深300上升点数17126点。

 (交易全部及时在马金斋博客公布;2010年每单买卖全部即时公布,2011年大部分即时公布;2012、2013、2014、2015年的交易大部分截图公布。可追溯马金斋博客“波段交易”栏目有关交易时点内容)。

3、2015年9月7日到2016年11月11日,2017年5月12日到2019年3月29日,交易全部截图公布交易时点。

二、附2:

量化波段交易

1、丰富的交易经验和深刻的市场认识,是基准量化因子的选择及量化因子权重设计的基础。因阶段性行情特性而会引入补充性量化因子及权重。

2、很高的胜算,能极早的发现上升和下跌波段行情,盈利幅度能大概率的屡次超越上升波段和下跌波段的幅度。

3、很高的胜算,重视捕捉波段行情机会,也重视捕捉短期行情及日内行情机会。

4、常规交易,交易方向的选择,交易量的轻重调整,交给量化指标。人的作用只是监测指标,辅助交易,在特殊行情出现时调整量化因子及权重。

5、一个波段的起始、强弱、预期的胜算比率,主要由量化指标决定。

二、附3:

2019交易远景预计

1、交易比较基准指数为沪深300。

2、如果2019年沪深300为负,马金斋交易业绩超越沪深300指数2000点。

3、如果沪深300为正,马金斋交易业绩超越沪深300指数1000点。

4、年度交易业绩基本盈利预期为2000点。

5、年度预期最大回撤不超过600点。

(以上内容只为预计,不等于事实。)。
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