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期货反向对冲怎做?

  [2019-04-03 20:39:38] 

之所以期货反向跟单阵亡率很高,我认为最为主要的原因在于很多人没有探究到反跟单的本质。往往一腔热血的往上干。

 

在期货市场,做交易赢利是非常不容易的事情,即使有反向这个看似完美的策略助力。反向这个策略自从问世以来,得到了广大“皮条客”的一致认可,甚至很多朋友亲身实践。正因为有了无数“前辈”的浴血奋战,反跟单策略才得以程序化、模型化。

 

究其根本,我们可以通过散户的实盘数据得以发现一个规律:散户的赢利往往出现于小仓位,而且拿不住单子,不仅赚的金额小,而且吃下去的点位太少;而他们的亏损往往建立在亏损加仓、一扛到底,最终由于杠杆的原因导致爆仓。通过这条规律,我们不难看出出赢亏比严重失衡的现象。

 

接着回归到期货反向跟单,在反跟单的操作中。我们往往有一个很矛盾却又互相对立统一的事情。很多人在这边没有转过弯来。到底应不应该限制盘手交易手数?交易频率?限制的话可以避免手续费损耗,但是盘手赢利概率会变大,起到了保护盘手的作用。不限制的话,手续费及滑点损耗太大,我们实盘也会产生较大的亏损。

 

大多数人采用的是给盘手每天规定交易固定的手数,这个策略在我看来本身是没有问题的。可本身有一条最为致命的错误:每个盘手每次只能开仓同样的手数,比如说每次1手,每次两手等等。

 

这个规则产生的意义还是要绕回到我们开头讲的“赢亏比”。假设盘手交易一手螺纹钢,手续费10元,赢利100元,那么我们实盘可能会亏损110--130 。前提是单倍跟单,如果我们后台翻倍跟单的话,损耗的额度会更大。

 

我们要保证一个前提,限制每天的手数总量,以此来避免高频。但是要在这个前提下,寻求放大盘手亏损的方式,而不是通过固定的交易频率及手数来拉平他们的盈亏比。如果你现在还采用上述错误的方式,即使你后台翻倍跟,甭管多少倍,亏损的概率绝对远远大于盈利的概率。

 

在这个前提内,利用杠杆的天然优势,调整一下盘手的手数,不妨让他们在总手数范围内可自行加仓。我相信,你会发现其中的美。

 

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