叶峻伊

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股浪人:风控如何做?管好自己的手脚!

  [2017-06-27 14:36:41] 

摘要:看完这篇文章,如能顿觉共鸣,恭喜你,你就快成为众人梦寐以求的股市精英--占比极小的一群人!

股浪人炒股宗旨:无情踏浪 无情交易 无情亏盈

所谓风控,对于普通A股市场的炒股者而言,无非是将亏损变得可控,可以理解为及时止损和避免高位转向的止盈,但要真正做到风控,止损止盈并没有那么简单,而要遵循一个潜在的不是每个人都能做到的规律。

要理解这个规律,从整体入手是必不可少的重要环节,将你之前对个体、单只股票和单次交易的盈亏观念抛弃,变成从整个股市的盈亏层面去重新理解,什么是盈,什么是亏。

首先,我们做一件事,把你平常一个人从冰冷的屏幕看行情、交易的样子,想象成有成千上万的人和你一样在屏幕前看行情做交易。

炒股不是一件孤独的事儿,只是很少再有人成群结队在交易所报价下单的群体盛况,PC和手机通信的迅猛发展,我们都不再受地域的限制,只是少了集体感,变得有点孤独,就像真的是一个人混在股市,仅偶尔有群可以与其他人做下交流。

但是,要记住,交易是什么?你买的,是别人卖的;你卖的,是别人买的,这是一个双向买卖的市场,记住,这是市场,不要觉得摸不到,就是在和电脑对垒,你的对手永远是人,就算他用的是我们一样的量化模型,模型背后的策略设计者,也是人。

其次,既然理解到了这是人与人之间的对弈,就不仅仅体现在个体的资金大小和买卖时机上,影响更深的是集体的资金大小和买卖时机,也就是说,在这个资金池里,个体的永远不会大于集体,集体的资金、买卖行为决定上涨下跌的逻辑,我们所说的市场好不好,行情怎么样,其实都是在讲集体认为好与不好这件事,并非个体。

当集体都把资金丢进市场,自然是涨,而当过半的集体都把资金撤回,自然是跌,涨和跌就是这个简单的事。

那么问题来了,既然是集体买卖对弈的市场,对于个体(单个股友)的风控如何做?当所有个体都这样做,还有风控存在吗?

回答这个问题,我们避免从哲学层面去解读,否则就是一个解不清的循环,这里只说一个我认为适合一试的方法,这个方法基于我大量的回测和实际运行的数据结果,对于200万以下资金的股友非常管用。

1、策略

策略在所有风控体系中,必定是最重要的角色,什么时候买,什么时候卖,直接影响着你的实际盈亏,但策略的规划对于大部分股友来讲是非常难的事情,一是自身极容易受到外界影响而胡乱交易,二是不知道从何去拿到真正有用的交易策略,三是有了策略但不能严格执行,受不了所有策略都会发生的亏损。

再说策略本身,判定买卖点的方法数以万计,哪种最适合你并不是看你对什么因子最感兴趣,而是要看什么周期的策略跑下来后的收益率的风险能适合你的心性。

记住,这是讲的是适合你的心性,不是收益高就好,也不是收益低就对,而是适合你心性的策略才是对的。

提一句,对日线级别的策略有兴趣,能够每天都看下盘的股友,可以关注我的策略“算盘”,每个交易日都会在盘中提前分享,以具体的点位条件告诉你什么时候入,什么时候出,这是我提倡的无情而行。

2、资金

只做3只票,不多也不少,初始资金分为三等份,每份对应一只票,不管哪只票出局或者入场,都只用原本分好的资金进行加减。比如60万本金,第一次每只票20万,A票赚了2万,下一次入场时,就用22万,以此类推。

上述这两点,就一句普通散户已经足够做好风控,一边有了严格的交易时间点和交易价位,另一边有了严格的资金仓位管理,只要你在执行的过程中不突发奇想,不被他者诱惑导致冲动式交易,你的风控就会做得超过很多人。

一旦超过很多人,你就已经迎向了胜利,因为做好风控的规律不是其本身,而是人类对于自己的行为极难控制。

要做好风控的前提是学会控制自己的行为,上面的两点,就是让你控制自己胡乱交易行为的入门导师,如果你能顿觉共鸣,恭喜你,你就快成为众人梦寐以求的股市精英--占比极小的一群人!

一、股指策略点位

日期:20170627

上证50B策略:看跌位1.395

上证指数策略:看跌位3160.32

【策略规则】每个交易日收盘前,算盘文分享上证50B和上证指数的模拟交易策略。当持有时,收盘价位小于或者等于看跌位,出局;当观望时,收盘价位大于或者等于看涨位,进场。所有价位都记录为收盘价位,以此计算单次收益率和累计收益率,供所有股友参考、观摩和学习。

二、上证50B策略记录:

2017年累计收益率0.05%,上证指数自然涨跌幅 0.87%,跑赢上证指数-0.82%。

2016年累计收益率23.81%,上证指数自然涨跌幅-12.12%,跑赢上证指数 35.93%,上证指数策略收益率 8.05%,跑赢上证指数算盘 15.76%。

20170619入,入价1.347元。

20170606入,20170614出,收益 3.12%。

20170523入,20170602出,收益 4.72%。

20170515入,20170517出,收益-1.05%。

20170425入,20170426出,收益-1.00%。

20170417入,20170418出,收益-1.20%。

20170405入,20170413出,收益-0.52%。

20170324入,20170329出,收益-0.83%。

20170313入,20170317出,收益-0.38%。

20170220入,20170302出,收益-1.34%。

20170216入,20170217出,收益-0.68%。

20170208入,20170215出,收益 1.14%。

20170125入,20170206出,收益-1.74%。

20170116入,20170119出,收益 0.46。

20170103入,20170109出,收益-0.62%。

20161226入,20161228出,收益-0.62%。

20161221入,20161223出,收益-3.46%。

20161207入,20161215出,收益-0.07%。

20161121入,20161202出,收益 4.40%。

20161117入,20161118出,收益-1.03%。

20161028入,20161116出,收益 5.55%。

20161018入,20161026出,收益 2.09%。

20160929入,20161013出,收益 0.27%。

20160919入,20160923出,收益 0.09%。

20160819入,20160909出,收益-2.73%。

20160808入,20160817出,收益 11.85%。

20160726入,20160727出,收益-1.81%。

20160721入,20160722出,收益-1.46%。

注:篇幅有限,更多出入记录可自行查阅往日的算盘文章。

三、上证指数策略记录:

2017年累计收益率:-2.30%,自然涨跌幅 1.17%,跑赢上证指数-3.47%。

2016年累计收益率:8.05%,自然涨跌幅-12.12%,跑赢上证指数 20.17%。

2015年累计收益率:77.42%,自然涨跌幅 4.09%,跑赢上证指数 73.33%。

20170619入,入场位3144.37。

20170606入,20170612出,收益 1.22%。

20170602入,20170606出,收益-0.47%。

20170525入,20170601出,收益-0.17%。

20170512入,20170518出,收益 0.22%。

20170426入,20170505出,收益-1.20%。

20170421入,20170424出,收益-1.37%。

20170411入,20170412出,收益-0.46%。

20170405入,20170410出,收益-0.08%。

20170320入,20170329出,收益-0.29%。

20170313入,20170317出,收益 0.01%。

20170307入,20170309出,收益-0.79%。

20170228入,20170302出,收益-0.36%。

20170220入,20170227出,收益-0.35%。

20170208入,20170217出,收益 1.11%。

20170206入,20170207出,收益-0.12%。

20170120入,20170203出,收益 0.76%。

20170117入,20170119出,收益-0.24%。

20161226入,20170111出,收益 0.45%。

20161221入,20161223出,收益-0.87%。

20161207入,20161212出,收益-2.15%。

20161121入,20161202出,收益 0.80%.

20161031入,20161116出,收益 3.37%。

20161018入,20161027出,收益 0.92%。

20160927入,20161017出,收益 1.49%。

20160919入,20160923出,收益 0.26%。

20160905入,20160909出,收益 0.22%。

20160812入,20160901出,收益 0.41%。

20160615入,20160811出,收益 4.00%。

20160531入,20160607出,收益 0.67%。

注:篇幅有限,更多出入记录可自行查阅往日的算盘文章。

【关于股浪人】A股量化策略研究者,每日盘中时间提前分享实操价值策略,不更改不替换,如实记录每次的出入场收益,供所有股友观摩、参考和交流。

作者/股浪人

微信公号/股浪人()

摘要:看完这篇文章,如能顿觉共鸣,恭喜你,你就快成为众人梦寐以求的股市精英--占比极小的一群人!



股浪人炒股宗旨:无情踏浪 无情交易 无情亏盈


所谓风控,对于普通A股市场的炒股者而言,无非是将亏损变得可控,可以理解为及时止损和避免高位转向的止盈,但要真正做到风控,止损止盈并没有那么简单,而要遵循一个潜在的不是每个人都能做到的规律。


要理解这个规律,从整体入手是必不可少的重要环节,将你之前对个体、单只股票和单次交易的盈亏观念抛弃,变成从整个股市的盈亏层面去重新理解,什么是盈,什么是亏。


首先,我们做一件事,把你平常一个人从冰冷的屏幕看行情、交易的样子,想象成有成千上万的人和你一样在屏幕前看行情做交易。


炒股不是一件孤独的事儿,只是很少再有人成群结队在交易所报价下单的群体盛况,PC和手机通信的迅猛发展,我们都不再受地域的限制,只是少了集体感,变得有点孤独,就像真的是一个人混在股市,仅偶尔有群可以与其他人做下交流。


但是,要记住,交易是什么?你买的,是别人卖的;你卖的,是别人买的,这是一个双向买卖的市场,记住,这是市场,不要觉得摸不到,就是在和电脑对垒,你的对手永远是人,就算他用的是我们一样的量化模型,模型背后的策略设计者,也是人。


其次,既然理解到了这是人与人之间的对弈,就不仅仅体现在个体的资金大小和买卖时机上,影响更深的是集体的资金大小和买卖时机,也就是说,在这个资金池里,个体的永远不会大于集体,集体的资金、买卖行为决定上涨下跌的逻辑,我们所说的市场好不好,行情怎么样,其实都是在讲集体认为好与不好这件事,并非个体。


当集体都把资金丢进市场,自然是涨,而当过半的集体都把资金撤回,自然是跌,涨和跌就是这个简单的事。


那么问题来了,既然是集体买卖对弈的市场,对于个体(单个股友)的风控如何做?当所有个体都这样做,还有风控存在吗?


回答这个问题,我们避免从哲学层面去解读,否则就是一个解不清的循环,这里只说一个我认为适合一试的方法,这个方法基于我大量的回测和实际运行的数据结果,对于200万以下资金的股友非常管用。


1、策略


策略在所有风控体系中,必定是最重要的角色,什么时候买,什么时候卖,直接影响着你的实际盈亏,但策略的规划对于大部分股友来讲是非常难的事情,一是自身极容易受到外界影响而胡乱交易,二是不知道从何去拿到真正有用的交易策略,三是有了策略但不能严格执行,受不了所有策略都会发生的亏损。


再说策略本身,判定买卖点的方法数以万计,哪种最适合你并不是看你对什么因子最感兴趣,而是要看什么周期的策略跑下来后的收益率的风险能适合你的心性。


记住,这是讲的是适合你的心性,不是收益高就好,也不是收益低就对,而是适合你心性的策略才是对的。


提一句,对日线级别的策略有兴趣,能够每天都看下盘的股友,可以关注我的策略“算盘”,每个交易日都会在盘中提前分享,以具体的点位条件告诉你什么时候入,什么时候出,这是我提倡的无情而行。


2、资金


只做3只票,不多也不少,初始资金分为三等份,每份对应一只票,不管哪只票出局或者入场,都只用原本分好的资金进行加减。比如60万本金,第一次每只票20万,A票赚了2万,下一次入场时,就用22万,以此类推。


上述这两点,就一句普通散户已经足够做好风控,一边有了严格的交易时间点和交易价位,另一边有了严格的资金仓位管理,只要你在执行的过程中不突发奇想,不被他者诱惑导致冲动式交易,你的风控就会做得超过很多人。


一旦超过很多人,你就已经迎向了胜利,因为做好风控的规律不是其本身,而是人类对于自己的行为极难控制。


要做好风控的前提是学会控制自己的行为,上面的两点,就是让你控制自己胡乱交易行为的入门导师,如果你能顿觉共鸣,恭喜你,你就快成为众人梦寐以求的股市精英--占比极小的一群人!




一、股指策略点位


日期:20170627

上证50B策略:看跌位1.395

上证指数策略:看跌位3160.32


【策略规则】每个交易日收盘前,算盘文分享上证50B和上证指数的模拟交易策略。当持有时,收盘价位小于或者等于看跌位,出局;当观望时,收盘价位大于或者等于看涨位,进场。所有价位都记录为收盘价位,以此计算单次收益率和累计收益率,供所有股友参考、观摩和学习。


二、上证50B策略记录:


2017年累计收益率0.05%,上证指数自然涨跌幅 0.87%,跑赢上证指数-0.82%。

2016年累计收益率23.81%,上证指数自然涨跌幅-12.12%,跑赢上证指数 35.93%,上证指数策略收益率 8.05%,跑赢上证指数算盘 15.76%。


  • 20170619入,入价1.347元。

  • 20170606入,20170614出,收益 3.12%。

  • 20170523入,20170602出,收益 4.72%。

  • 20170515入,20170517出,收益-1.05%。

  • 20170425入,20170426出,收益-1.00%。

  • 20170417入,20170418出,收益-1.20%。

  • 20170405入,20170413出,收益-0.52%。

  • 20170324入,20170329出,收益-0.83%。

  • 20170313入,20170317出,收益-0.38%。

  • 20170220入,20170302出,收益-1.34%。

  • 20170216入,20170217出,收益-0.68%。

  • 20170208入,20170215出,收益 1.14%。

  • 20170125入,20170206出,收益-1.74%。

  • 20170116入,20170119出,收益 0.46。

  • 20170103入,20170109出,收益-0.62%。

  • 20161226入,20161228出,收益-0.62%。

  • 20161221入,20161223出,收益-3.46%。

  • 20161207入,20161215出,收益-0.07%。

  • 20161121入,20161202出,收益 4.40%。

  • 20161117入,20161118出,收益-1.03%。

  • 20161028入,20161116出,收益 5.55%。

  • 20161018入,20161026出,收益 2.09%。

  • 20160929入,20161013出,收益 0.27%。

  • 20160919入,20160923出,收益 0.09%。

  • 20160819入,20160909出,收益-2.73%。

  • 20160808入,20160817出,收益 11.85%。

  • 20160726入,20160727出,收益-1.81%。

  • 20160721入,20160722出,收益-1.46%。


注:篇幅有限,更多出入记录可自行查阅往日的算盘文章。


三、上证指数策略记录:


2017年累计收益率:-2.30%,自然涨跌幅 1.17%,跑赢上证指数-3.47%。

2016年累计收益率:8.05%,自然涨跌幅-12.12%,跑赢上证指数 20.17%。

2015年累计收益率:77.42%,自然涨跌幅 4.09%,跑赢上证指数 73.33%。


  • 20170619入,入场位3144.37。

  • 20170606入,20170612出,收益 1.22%。

  • 20170602入,20170606出,收益-0.47%。

  • 20170525入,20170601出,收益-0.17%。

  • 20170512入,20170518出,收益 0.22%。

  • 20170426入,20170505出,收益-1.20%。

  • 20170421入,20170424出,收益-1.37%。

  • 20170411入,20170412出,收益-0.46%。

  • 20170405入,20170410出,收益-0.08%。

  • 20170320入,20170329出,收益-0.29%。

  • 20170313入,20170317出,收益 0.01%。

  • 20170307入,20170309出,收益-0.79%。

  • 20170228入,20170302出,收益-0.36%。

  • 20170220入,20170227出,收益-0.35%。

  • 20170208入,20170217出,收益 1.11%。

  • 20170206入,20170207出,收益-0.12%。

  • 20170120入,20170203出,收益 0.76%。

  • 20170117入,20170119出,收益-0.24%。

  • 20161226入,20170111出,收益 0.45%。

  • 20161221入,20161223出,收益-0.87%。

  • 20161207入,20161212出,收益-2.15%。

  • 20161121入,20161202出,收益 0.80%.

  • 20161031入,20161116出,收益 3.37%。

  • 20161018入,20161027出,收益 0.92%。

  • 20160927入,20161017出,收益 1.49%。

  • 20160919入,20160923出,收益 0.26%。

  • 20160905入,20160909出,收益 0.22%。

  • 20160812入,20160901出,收益 0.41%。

  • 20160615入,20160811出,收益 4.00%。

  • 20160531入,20160607出,收益 0.67%。


注:篇幅有限,更多出入记录可自行查阅往日的算盘文章。


【关于股浪人】A股量化策略研究者,每日盘中时间提前分享实操价值策略,不更改不替换,如实记录每次的出入场收益,供所有股友观摩、参考和交流。


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