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GCT诚汇:用大数据看透盈利的核心

  [2017-04-14 13:27:35] 
文/GCT诚汇

这是一份关于大数据的统计,能够清晰的看到成功的交易者是如何盈利的。这是一个改变观念,改变认知的文章。是一篇有助于投资者走向稳定盈利的利器。

美国曾经做过一份大数据的统计,针对全美交易所中所有的不同风格客户

多年的期货交易结果做过一个客观详实的统计,其结果是:

1)100位做交易的人中,有70位是稳定赔钱的,有20位能保本不亏,只有10位能实现盈利。

2)实现盈利的10人中,有7人是做趋势交易风格的,2人是做波段风格,只有1人是做短线。

3)然而在这10个人中,能够实现稳定盈利的仅有5人。

从另一个角度的统计结果是:

1)100位做趋势的人中,有70位能存活下来;

2)100位做波段的人中,有20位能存活下来;

3)100位做短线的人中,有10位能存活下来。

 下面来看看中国的期货市场,闫新兵的博客上发布了一篇题为《客户期货盈亏交易数据分析--揭示期市真经》的文章。觉得里面的分析统计数据极具说服力,以供分享。

有位朋友在一大型期货公司担任风控总监,平日接触客户交易资料较多,最近他做了个关于亏损来源的报告,报告很长,其中最精彩的就是对客户交易数据的分析(数据周期是最近3年)。摘录几个来分享一下:

1)赢利的客户中,85.2%的赢利来自于5单以内的赢利,扣除掉这5单,这部分客户的大多数都是亏损。

这5单的特点:持有日期基本上都在2个月左右,基本上都是单边市场。

2)每日平均交易10次以上的客户,3年平均收益率是-79.2%;

每日平均交易5次以上的客户,3年平均收益率是-55%;

每日交易1次以上的客户,3年收益率是-31.5%;

每日平均交易0.3次以上的客户,3年平均收益率是12%;

每日平均交易0.1次的客户,3年平均收益率是59%。

3)所有止损的单,如果不平,有98.8%的概率在未来2周内扭亏为赢。

4)所有止赢的单子,如果不平,有91.3%的概率在未来2周内实现更大的赢利。

5)所有客户的收益率呈现接近正态分布,很遗憾,这个正态分布的均值是-14%。

所以,结论对大多数人而言是残酷的:

1)一般人进入这个市场都是错误的。

2)频繁的交易,基本上判了你死刑。

3)不要盼望你能在高抛低吸的短线交易中获胜,更不要靠直觉来炒期货,恐惧是亏损的最直接原因。

4)想要获利,你可以参考这个方法:耐心等个中线机会(1到2个月内持仓),降低交易频率,轻仓顺势,设好有效性止损和合理性目标。

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