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眼前一亮!为了洞察市场先机 一群投资者找到了这种方法

  [2017-04-27 19:37:17] 

不知道从什么时候开始,利用卫星图像洞察投资机会的做法流行了起来。就在前段时间纽约联储的两位学者通过卫星图像判断中国经济被低估不久之后,本周全球最大资产管理公司贝莱德投资团队也通过卫星图像发现,中国经济即将展开周期性复苏,而且洞察到许多投资机会。

利用卫星数据洞察投资契机

这个投资精英团队在图像中看到,中国土地上的建筑活动又开始增加,而且货物运输活动也在复苏,再结合其他数据分析作出上述判断。他们的预期在上周得到了印证,中国公布的第一季GDP同比增长6.9%,增速快于预期,并为六个季度以来最快。

为此,贝莱德的量化股票投资组合随即上调了中国配置比重。行情数据显示,沪综在去年9月底至今年4月初之间累计上涨约11%,尽管近期受监管打压投机活动影响回吐了一些涨幅,但复苏势头并未受到影响。贝莱德科学主动股票部门联席主管Jeff Shen:

“我们只是注意到地面上出现了更多金属,所以捕捉到这些信号。中国这样庞大而多元化的经济体,数据可能不会非常及时,这种情况下观察非传统的数据来源就非常重要了。”

实际上,对于发达市场的对冲基金来说,利用非传统数据来源收集企业敏感信息并不罕见。不过,如今这一做法已逐渐蔓延到全球,许多主流共同基金也深受影响。由于面临着低价上市交易基金(ETF)的激烈竞争,并急于展示自身表现能够优于市场指标,共同基金目前越来越多地在亚洲寻找替代信息。

今年头两个月,亚洲主动管理型股票共同基金的资金净流出10亿美元,而2016年和2015年则分别为净流入93亿美元和403亿美元。据晨星数据,相较之下,今年头两个月ETF资金净流入量为151.6亿美元,2016年和2015年分别为净流入391亿美元和217亿美元。

因此,这些基金经理开始寻找替代的数据来源,不再单纯观察企业信息,而是更多地研究社交言论、卫星数据、航运物流动态等。一位专注研究中国房地产数据的分析师Robert Ciemniak表示:

“有意思的是,只要你懂得过滤,知道从哪里看,中国其实还是很透明的。”

善于从非常规数据中发现信号

我们都知道,聘请一流数据科学家,从堆积如山的数据中获取投资点子,恐怕只有全球顶级的资产管理公司才能够承担得起。于是乎,大家都开始转向寻找其他数据来源,比如收集在中国有较多业务跨国企业公布的财务信息、中国游客在国外的旅游消费及旅游模式等,以此掌握可自由支配支出的情况。

当然,还有人依赖于那些从形形色色非常规来源获取综合数据的公司,比如总部在多伦多的Quandl。不过,这些公司目前多数在美国和欧洲。一些投资者表示,不可避免地越来越需要依靠各种非常规信息来源争取优势。Jeff Shen表示:

“30年前,能将2000支股票按照市盈率或市净率排列会被认为有很强的科学能力。而今天,我们所处理的数据比国会图书馆还多。时至今日,我们面前的挑战日益转变为:从噪音中提取信号。”

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