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  • 量化交易开发三大策略类型!看看有没有适合你的   [2019-01-22 11:51:32]  

    在平时的接触中很多朋友都表示曾经对AQF量化交易有过一定的了解。但是具体谈到什么是量化交易的时候却都表现出特别茫然的状态,那么对于量化交易策略研发的部分就更谈不上清楚了。今天我们就一起来学习一下量化交易策略研发究竟有哪几个层次。  首先我们来问一下自己,什么是量化交易程序化交易等同于

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  • 如何构建量化策略框架细节   [2019-01-21 16:33:21]  

        AQF量化策略研究指的是需要依据一种或多种确凿的获利理念,通过某一特定显式表示的模型,指导参与者反复地以人工或机器执行指令,参与单边或多空交易。在策略的执行过程中,需要实时监控资产组合价值与目标利润的偏离情况,调整参数,直到已有模型生命期限终了,再转入到新模型。  量化研究过程可以划分为定价

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  • 准确认识衍生品的“杠杆效应”——以期货、期权为例   [2019-01-17 16:36:13]  

    量化金融分析师AQFer:相对于股票,追求"刺激"的投资者往往会选择投资期货及期权;监管部门对这两类金融产品的准入门槛要求也更高,这正是金融衍生品的高"杠杆效应"所致。因此对投资者来说会更具"以小博大"的吸引力,对监管部门来讲则需更"警惕"。到底什么是杠杆怎样理解它衍生品如何实现其杠杆作

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  • 你还在使用单纯量化策略?快来看看什么才是最新手段!   [2019-01-16 16:28:39]  

    在以前的市场中,大多数交易者采用的是主观投资方法。随着近几年量化投资策略在我国国内市场的兴起改变了传统的投资模式,创造了投资方法的新时代。但是在一些外海市场我们也能够看到这样一种情况,那就是随着金融环境逐渐发生变化,纯量化策略已经出现了不能适应时代需要的疲软状态。许多专业人士表示,数理金融的

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  • 巴菲特如何融合定量分析与定性分析   [2019-01-15 15:29:09]  

    证券分析可以分为两大类:定量分析与定性分析。  价值投资之父格雷厄姆特别重视定量分析,而成长投资之父费雪却特别重视定性分析。  巴菲特早期特别重视定量分析,独立管理投资几年之后开始接受定性分析,逐步把定量分析与定性分析二者结合。他称自己是85%的格雷厄姆加上15%的费雪。也许这也是巴菲

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  • 商品期货套利交易策略的可行性分析   [2019-01-10 14:43:55]  

    AQFer针对商品期货套利交易策略的可行性分析总结一句话就是:剔除不可控的波动,交易可控的波动是策略的关键。        A跨期对冲理论分析  套利交易为交易同一品种不同期限合约的价差,通过抵消两个几乎完全相同合约的波动率来发现市场异常现象,再适时地予以矫正并且获利,需要一定的统

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  • 量化交易系统设计的六大细节   [2019-01-07 14:34:13]  

    今天,AQFer为大家讲解关于量化交易系统设计的六大细节,欢迎量化金融分析师们、研究员们、各行各业感兴趣的伙伴们阅读.  一、常见的入场模式  一般常用的入场模式不外乎两种,一种是事先确定一个价格,当盘中最新价格达到或者超过这个价格,系统开仓又叫做突破进场。还有一个是在盘中计算一些指

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  • 灵活多变的期权基本交易策略   [2018-12-28 14:28:18]  

    相比于股票和期货,期权是一种更为复杂也更为灵活的投资工具。利用传统的投资工具,投资者只能通过判断市场的涨跌获取收益,而利用期权,无论是趋势市还是震荡市,几乎在所有的市场预期下,投资者都有相应的策略来捕获盈利并控制风险。本报告将结合不同的市场预期,AQFer介绍相应的期权基本交易策略。  基本

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  • CTA策略里的掘金工具之均值回归   [2018-12-28 14:09:18]  

    AQFer表示CTA策略种类有限,期货的CTA交易策略通常分为趋势策略和套利策略;日内交易策略其实是趋势策略的一个变种。而趋势策略的另一个变种就是反趋势策略,也称均值回归策略或回归策略。今天我们重点扒一扒这个回归策略的利润来源。  对于CTA策略私募大佬来说,做出下面收益曲线是小菜一碟: 

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