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严防出现两融的踩踏风险

  [2016-01-12 17:47:39] 
 
博文的开头还是先展示示范账户的权益和交易:

2015年1月开始初始资金108万尾号31并且全自动交易的股指期货程序化交易示范账户收盘权益为509.1万,目前依然持有2手IF1601合约空单,这两手空单实盘浮动盈利已经将近13万,极端行情下再次彰显股指期货这一对冲交易工具化解现货风险的能力。

 

今日沪指一度下破3000点到2978,收盘尽管收复3000点,但是已经是连续4个交易日未能收复3200点的主趋势线了,说明超短线回拉稳定性在下降,重回趋势线的难度在加大,中线整理的需求上升。因此现在讨论2978以及前期的2850是不是底的意义不大,如果没有特大利好出现,以及新的场外资金的进场,大盘再破新低也是大概率事件,个人感觉随着注册制的推进,今年可能还会有阶段性行情,但是不是现在而是数月以后了。

从短线看,今日市场虽有所企稳,但整体仍处于弱势中,反弹并不是一蹴而就的,而量能萎靡也表明当前市场主力做多意愿不强,短期预计股指将继续震荡筑底。大家应该多看少动。

同时随着股指的连续下跌,两融和股权质押的风险也再次暴露。因为两融标的很多都是成分股,涉及到指数问题,所以股权质押也就会出现相应风险。现在真的是已经到了管理层必须真金白银强力出手救市的时候了,否则如果大盘持续下跌至2800点时,必将加剧两融踩踏风险,救市成本和难度也会提高很多了,真不希望出现这样的局面。成也两融,败也两融,去年的股灾很大程度也是从规范清理两融而引发,说句券商不爱听的话,我是很反对投资者融资炒股的,第一有资金成本,第二还加大了你的投资风险,上涨中当然借钱炒股赚的欢,常在河边走,哪有不湿鞋,一轮大跌把你打会原型甚至还不够,因此有多大能力办多大事,这就是我经常给投资者们的建议。

股指期货方面,我们的量化对冲全自动交易账户在1月7日再次做空所建空单继续持有中,由于有做空的盈利对冲,面对股指的下跌某些程度下我们也是胜似闲庭信步的。截至今天收盘每手的浮动盈利已经超过6万,加上上一笔做空每手盈利6万多,节后此轮下跌以来的盈利已将近13万,也是将近400多点的盈利,按照100万现货股票配置1手股指期货算,股指期货盈利正好弥补现货亏损,量化对冲交易再现化解风险的能力,如有可能,我希望有资金实力的朋友一定要学会并运用这样的对冲交易,提高你在这个市场的生存能力!
 
 
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